PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCIG с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIG с VEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PCIG is actively managed, while VEU is passively managed. Over the past year, PCIG returned -10.40% vs 26.08% for VEU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности PCIG и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.47%.

PCIG

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-7.96%
С начала года
-4.93%
1 год
-10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEU

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
7.82%
С начала года
12.47%
1 год
26.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIG и VEU

2026 (YTD)20252024
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		-4.93%-0.02%-8.47%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		12.47%32.35%1.74%

Correlation

The correlation between PCIG and VEU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.77

The correlation between PCIG and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCIG и VEU

Секторы
PCIG
VEU

Технологии

23.3%
21.6%

Финансовые услуги

8.6%
22.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.5%

Энергетика

5.7%
4.7%

Сырьевые материалы

4.6%
7.1%

Здравоохранение

3.4%
6.7%

Промышленность

2.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

PCIG
23.3%
VEU
21.6%

Финансовые услуги

PCIG
8.6%
VEU
22.6%

Потребительский циклический сектор

PCIG
8.6%
VEU
8.0%

Коммуникационные услуги

PCIG
5.8%
VEU
4.5%

Энергетика

PCIG
5.7%
VEU
4.7%

Сырьевые материалы

PCIG
4.6%
VEU
7.1%

Здравоохранение

PCIG
3.4%
VEU
6.7%

Промышленность

PCIG
2.2%
VEU
15.0%

Потребительский защитный сектор

PCIG

-

VEU
4.9%

Недвижимость

PCIG

-

VEU
1.9%

Коммунальные услуги

PCIG

-

VEU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital International Growth ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с PCIG:
PCIG с BNOPCIG с COMTPCIG с BKIEPCIG с CILPCIG с BUFIPCIG с BPHPCIG с DBO
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

PCIG vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIG
Ранг доходности на риск PCIG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIG: 55
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIG c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCIGVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.57

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.17

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.29

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

8.56

-9.60

PCIG vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIG и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCIG и VEU

Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIGVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-61.52%

+38.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.45%

-11.43%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-3.53%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-13.07%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.05%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIG и VEU

Polen Capital International Growth ETF (PCIG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что PCIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIGVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.28%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

14.79%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

16.70%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

16.33%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.04%

+1.25%

Сравнение комиссий PCIG и VEU

PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIG и VEU

Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VEU в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCIG
Polen Capital International Growth ETF		0.15%0.14%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.58%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

PCIG and VEU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCIG has higher volatility (5.93%) compared to VEU (5.28%). In terms of maximum drawdown, PCIG dropped -23.40% vs VEU's -61.52%.

On 1-year performance, VEU leads with 26.08% vs -10.40% for PCIG. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 26.08% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.

VEU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.15% for PCIG.

They also come from different issuers: Polen and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIG и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор