Сравнение PCIFX с FMBPX
PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and FMBPX (Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PCIFX returned 2.07%/yr vs 1.46%/yr for FMBPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIFX charges 0.61%/yr vs 0.02%/yr for FMBPX.
Доходность
Сравнение доходности PCIFX и FMBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIFX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PCIFX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.46% соответственно.
PCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.07%
FMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам PCIFX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 0.65% | 7.03% | 3.84% | 7.82% | -13.38% | -1.83% | 8.04% | 8.66% | -0.86% | 3.27% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 0.81% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Correlation
The correlation between PCIFX and FMBPX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between PCIFX and FMBPX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIFX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
PCIFX
FMBPX
Сравнение PCIFX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIFX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.45 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.33 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PCIFX и FMBPX
Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и FMBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -18.34% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -3.15% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -7.69% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -18.02% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -18.34% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.23% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.27% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIFX и FMBPX
Текущая волатильность для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) составляет 1.33%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIFX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.63% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.24% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.65% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.77% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 5.12% | -0.42% |
Сравнение комиссий PCIFX и FMBPX
PCIFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIFX и FMBPX
Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности FMBPX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 5.02% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 5.48% | 5.04% | 6.03% | 5.50% | 2.79% | 2.93% | 4.46% | 2.61% | 2.70% | 1.99% | 1.86% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
PCIFX and FMBPX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMBPX has higher volatility (1.63%) compared to PCIFX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs FMBPX's -18.34%.
FMBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIFX и FMBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор