PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCIFX с BFMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCIFX с BFMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and BFMCX (BlackRock Core Bond Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PCIFX returned 2.07%/yr vs 1.56%/yr for BFMCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PCIFX charges 0.61%/yr vs 0.44%/yr for BFMCX.

Доходность

Сравнение доходности PCIFX и BFMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCIFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BFMCX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PCIFX превзошли акции BFMCX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.56% соответственно.

PCIFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.77%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.07%

BFMCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.43%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCIFX и BFMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		0.65%7.03%3.84%7.82%-13.38%-1.83%8.04%8.66%-0.86%3.27%
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		0.31%7.43%0.66%5.32%-14.35%-1.52%8.32%9.85%-0.28%3.16%

Correlation

The correlation between PCIFX and BFMCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.86

The correlation between PCIFX and BFMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Intermediate Fixed Income Investments

BlackRock Core Bond Portfolio

Часто сравнивают с PCIFX:
PCIFX с TAIBXPCIFX с DHRAXPCIFX с OWFIXPCIFX с FEDUXPCIFX с MBOAXPCIFX с VBIIXPCIFX с FTRBX
Часто сравнивают с BFMCX:
BFMCX с TAUSXBFMCX с VYMBFMCX с SCHDBFMCX с BNDBFMCX с QQQMBFMCX с SPYBFMCX с PIMIX

Доходность на риск

PCIFX vs. BFMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCIFX
Ранг доходности на риск PCIFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCIFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCIFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCIFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BFMCX
Ранг доходности на риск BFMCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFMCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFMCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFMCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFMCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFMCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCIFX c BFMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCIFXBFMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.97

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.68

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

4.92

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCIFX vs. BFMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCIFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFMCX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCIFX и BFMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCIFXBFMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PCIFX и BFMCX

Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке BFMCX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и BFMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCIFXBFMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-19.49%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-3.25%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-6.76%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-19.32%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-19.49%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.64%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.73%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.11%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCIFX и BFMCX

Текущая волатильность для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) составляет 1.33%, в то время как у BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что PCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCIFXBFMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.42%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.05%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.07%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.14%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.05%

-0.35%

Сравнение комиссий PCIFX и BFMCX

PCIFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BFMCX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCIFX и BFMCX

Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BFMCX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFMCX
BlackRock Core Bond Portfolio		4.36%4.10%3.86%3.21%1.86%2.11%5.78%2.86%3.02%2.69%2.41%2.57%
PCIFX
PACE Intermediate Fixed Income Investments		5.48%5.04%6.03%5.50%2.79%2.93%4.46%2.61%2.70%1.99%1.86%2.20%

Часто задаваемые вопросы

PCIFX and BFMCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFMCX has higher volatility (1.42%) compared to PCIFX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs BFMCX's -19.49%.

PCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCIFX и BFMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор