Сравнение PCI с PSDM
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCI is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PCI charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PCI и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.66%.
PCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCI и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.64% | 2.96% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.66% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PCI and PSDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение PCI c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCI | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCI и PSDM
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -1.19% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.17% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.77% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.00% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.00% | +2.16% |
Сравнение комиссий PCI и PSDM
PCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и PSDM
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PSDM в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 5.01% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.83% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and PSDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PCI has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 4.83% for PSDM.
PCI is categorized as Corporate Bonds, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для PCI и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор