Сравнение PCI с IBDR
PCI (PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. PCI is actively managed, while IBDR is passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PCI charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности PCI и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCI показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 1.52%.
PCI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCI и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0.25% | 2.96% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.52% | 1.97% |
Correlation
The correlation between PCI and IBDR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCI vs. IBDR — Ранг доходности на риск
PCI
IBDR
Сравнение PCI c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (PCI) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCI | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PCI и IBDR
Максимальная просадка PCI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCI и IBDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCI | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -16.06% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -2.83% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCI и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCI | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.63% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 3.40% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.86% | -0.69% |
Сравнение комиссий PCI и IBDR
PCI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCI и IBDR
Дивидендная доходность PCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IBDR в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.13% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 4.60% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCI and IBDR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCI.
PCI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.13% for IBDR.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCI and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для PCI и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор