Сравнение PCHI с DADS
PCHI (Polen High Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
PCHI
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | 0.19% | 2.21% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between PCHI and DADS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. DADS — Ранг доходности на риск
PCHI
DADS
Сравнение PCHI c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCHI | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.73 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCHI и DADS
Максимальная просадка PCHI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -17.07% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.77% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -7.61% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 17.54% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 17.54% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 17.54% | -12.26% |
Сравнение комиссий PCHI и DADS
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и DADS
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.08% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and DADS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
PCHI has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: Polen Capital and Alphabit. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор