PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCH с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCH с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCH (PotlatchDeltic Corporation) is a stock, while VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PCH и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCH и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCH
PotlatchDeltic Corporation		4.90%5.86%-16.71%16.06%-22.61%33.11%20.19%42.63%-28.74%23.74%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between PCH and VOOV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PCH and VOOV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PotlatchDeltic Corporation

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с PCH:
PCH с RYNPCH с BBOX.LPCH с SPYPCH с AMTPCH с VICIPCH с VOOPCH с WY
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

PCH vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCH
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCH c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCH vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCHVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок PCH и VOOV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.84%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCH и VOOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.94%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCH и VOOV

Дивидендная доходность PCH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCH
PotlatchDeltic Corporation		3.24%4.52%4.59%3.67%6.18%9.42%3.22%3.70%16.25%3.06%3.60%4.96%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PCH and VOOV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCH и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор