PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCH с RYN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCH и RYN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PCH и RYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Rayonier Inc. (RYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.11%
-5.17%
PCH
RYN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCH:

0.14

RYN:

-0.81

Коэф-т Сортино

PCH:

0.41

RYN:

-1.06

Коэф-т Омега

PCH:

1.05

RYN:

0.88

Коэф-т Кальмара

PCH:

0.12

RYN:

-0.44

Коэф-т Мартина

PCH:

0.39

RYN:

-1.20

Индекс Язвы

PCH:

9.33%

RYN:

12.87%

Дневная вол-ть

PCH:

25.59%

RYN:

19.23%

Макс. просадка

PCH:

-59.79%

RYN:

-53.15%

Текущая просадка

PCH:

-15.12%

RYN:

-33.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCH:

$3.51B

RYN:

$3.87B

EPS

PCH:

$0.28

RYN:

$2.39

Цена/прибыль

PCH:

159.04

RYN:

10.77

PEG коэффициент

PCH:

4.36

RYN:

23.24

Общая выручка (12 мес.)

PCH:

$1.06B

RYN:

$1.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCH:

$176.07M

RYN:

$551.32M

EBITDA (12 мес.)

PCH:

$149.16M

RYN:

$560.91M

Доходность по периодам

С начала года, PCH показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у RYN с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PCH превзошли акции RYN по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.79% соответственно.


PCH

С начала года

13.45%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

10.11%

1 год

5.76%

5 лет

6.70%

10 лет

6.87%

RYN

С начала года

-1.38%

1 месяц

-2.94%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-15.45%

5 лет

1.98%

10 лет

3.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCH и RYN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCH
Ранг риск-скорректированной доходности PCH, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

RYN
Ранг риск-скорректированной доходности RYN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCH c RYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Rayonier Inc. (RYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.14-0.81
Коэффициент Сортино PCH, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.41-1.06
Коэффициент Омега PCH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.88
Коэффициент Кальмара PCH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12-0.44
Коэффициент Мартина PCH, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.39-1.20
PCH
RYN

Показатель коэффициента Шарпа PCH на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа RYN равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCH и RYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.14
-0.81
PCH
RYN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCH и RYN

Дивидендная доходность PCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности RYN в 11.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCH
PotlatchDeltic Corporation
4.04%4.59%3.67%6.18%9.42%3.22%3.70%16.25%3.06%3.60%4.96%3.40%
RYN
Rayonier Inc.
11.42%11.26%4.01%3.41%2.68%3.68%3.30%3.83%3.16%3.76%4.50%6.38%

Просадки

Сравнение просадок PCH и RYN

Максимальная просадка PCH за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки RYN в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCH и RYN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.12%
-33.32%
PCH
RYN

Волатильность

Сравнение волатильности PCH и RYN

PotlatchDeltic Corporation (PCH) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Rayonier Inc. (RYN) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что PCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.05%
6.07%
PCH
RYN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCH и RYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PotlatchDeltic Corporation и Rayonier Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab