PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCH с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCH с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCH или VOO.

Корреляция

Корреляция между PCH и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCH:

-0.18

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

PCH:

-0.13

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

PCH:

0.99

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

PCH:

-0.20

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

PCH:

-0.69

VOO:

2.83

Индекс Язвы

PCH:

8.89%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

PCH:

28.10%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

PCH:

-59.79%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PCH:

-22.99%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, PCH показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PCH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.82% соответственно.

PCH

С начала года

2.94%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-4.88%

3 года

-4.73%

5 лет

9.41%

10 лет

6.81%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PotlatchDeltic Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCH и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCH
Ранг риск-скорректированной доходности PCH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCH и VOO

Дивидендная доходность PCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCH
PotlatchDeltic Corporation		4.50%4.59%3.67%6.18%9.42%3.22%3.70%16.25%3.06%3.60%4.96%3.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PCH и VOO

Максимальная просадка PCH за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCH и VOO

PotlatchDeltic Corporation (PCH) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...