PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCH с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PotlatchDeltic Corporation (PCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCH или SPY.

Корреляция

Корреляция между PCH и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PotlatchDeltic Corporation (PCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCH:

-0.18

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

PCH:

-0.13

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

PCH:

0.99

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

PCH:

-0.20

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

PCH:

-0.69

SPY:

2.81

Индекс Язвы

PCH:

8.89%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

PCH:

28.10%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

PCH:

-59.79%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PCH:

-22.99%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, PCH показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PCH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.75% соответственно.

PCH

С начала года

2.94%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

-2.52%

1 год

-4.88%

3 года

-4.73%

5 лет

9.41%

10 лет

6.81%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PotlatchDeltic Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCH
Ранг риск-скорректированной доходности PCH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PotlatchDeltic Corporation (PCH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCH и SPY

Дивидендная доходность PCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCH
PotlatchDeltic Corporation		4.50%4.59%3.67%6.18%9.42%3.22%3.70%16.25%3.06%3.60%4.96%3.40%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PCH и SPY

Максимальная просадка PCH за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCH и SPY

PotlatchDeltic Corporation (PCH) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...