PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCH с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCH с MGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCH (PotlatchDeltic Corporation) is a stock, while MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PCH и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCH и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCH
PotlatchDeltic Corporation		4.90%5.86%-16.71%16.06%-22.61%33.11%20.19%42.63%-28.74%23.74%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between PCH and MGV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PCH and MGV has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PotlatchDeltic Corporation

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с PCH:
PCH с RYNPCH с BBOX.LPCH с SPYPCH с AMTPCH с VICIPCH с VOOPCH с WY
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

PCH vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCH
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCH c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PotlatchDeltic Corporation (PCH) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCH vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCHMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок PCH и MGV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.87%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCH и MGV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.57%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.33%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCH и MGV

Дивидендная доходность PCH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MGV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
PCH
PotlatchDeltic Corporation		3.24%4.52%4.59%3.67%6.18%9.42%3.22%3.70%16.25%3.06%3.60%4.96%

Часто задаваемые вопросы

PCH and MGV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCH и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор