PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCGRX с SYFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и SYFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и SYFFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
3.80%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%1.32%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SYFFX с доходностью 0.43%.


PCGRX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.86%
С начала года
3.80%
6 месяцев
7.15%
1 год
14.81%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.58%
10 лет*
8.87%

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer Mid Cap Value Fund

Pioneer Securitized Income Fund

Сравнение комиссий PCGRX и SYFFX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SYFFX в 0.65%.


Доходность на риск

PCGRX vs. SYFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c SYFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCGRXSYFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.92

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.51

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.27

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

8.08

-3.71

PCGRX vs. SYFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SYFFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и SYFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCGRXSYFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.84

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.08

Корреляция

Корреляция между PCGRX и SYFFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и SYFFX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности SYFFX в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
6.93%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и SYFFX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SYFFX в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и SYFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCGRXSYFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-38.78%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-1.55%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-6.11%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.94%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.01%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

0.63%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и SYFFX

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCGRXSYFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.47%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

1.54%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

2.65%

+16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

3.00%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

8.89%

+10.62%