PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGRX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGRX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGRX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGRX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%28.04%-19.52%12.89%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, PCGRX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции PCGRX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.71% соответственно.

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Mid Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PEQIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AINTXARFFX с AGLOXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FMPOX

Сравнение комиссий PCGRX и ARFFX

PCGRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

PCGRX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGRX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGRXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.83

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.49

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.51

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

9.72

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGRX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGRX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGRXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между PCGRX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGRX и ARFFX

Дивидендная доходность PCGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок PCGRX и ARFFX

Максимальная просадка PCGRX за все время составила -53.63%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGRX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGRXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-57.66%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-14.20%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-24.50%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-43.22%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.28%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-9.49%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.66%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGRX и ARFFX

Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PCGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGRXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.26%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.27%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.61%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

19.88%

-0.37%