Сравнение PCEMX с USIAX
PCEMX (PACE International Emerging Markets Equity Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PCEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. PCEMX charges 1.20%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PCEMX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCEMX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 30.04%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.42%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEMX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 3.44% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PCEMX and USIAX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEMX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PCEMX
USIAX
Сравнение PCEMX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEMX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEMX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 12.88 | -12.60 |
Просадки
Сравнение просадок PCEMX и USIAX
Максимальная просадка PCEMX за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEMX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEMX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | 0.00% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | 0.00% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEMX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEMX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 2.98% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 2.98% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 2.98% | +14.52% |
Сравнение комиссий PCEMX и USIAX
PCEMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEMX и USIAX
Дивидендная доходность PCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 3.77% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCEMX and USIAX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCEMX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор