PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с HEEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while HEEM is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-0.64%
1 месяц
10.04%
С начала года
30.24%
6 месяцев
32.57%
1 год
63.91%
3 года*
27.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и HEEM

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		30.24%34.02%3.85%

Correlation

The correlation between PCEM and HEEM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.62

The correlation between PCEM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и HEEM

Секторы
PCEM
HEEM

Технологии

43.3%
37.0%

Потребительский циклический сектор

17.5%
9.6%

Промышленность

13.0%
7.5%

Финансовые услуги

11.7%
19.4%

Здравоохранение

7.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.0%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Энергетика

-

4.0%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

PCEM
43.3%
HEEM
37.0%

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
HEEM
9.6%

Промышленность

PCEM
13.0%
HEEM
7.5%

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
HEEM
19.4%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
HEEM
2.9%

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
HEEM
6.9%

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
HEEM
3.0%

Сырьевые материалы

PCEM

-

HEEM
6.5%

Энергетика

PCEM

-

HEEM
4.0%

Недвижимость

PCEM

-

HEEM
1.1%

Коммунальные услуги

PCEM

-

HEEM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

PCEM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и HEEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.53%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и HEEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.01%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.97%

—

Сравнение комиссий PCEM и HEEM

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и HEEM

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HEEM в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.05%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and HEEM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.72% for HEEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор