PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с EEMS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PCEM is actively managed, while EEMS is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.49%
1 месяц
-0.06%
С начала года
15.19%
6 месяцев
17.20%
1 год
28.89%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.03%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и EEMS

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		15.19%19.78%-2.32%

Correlation

The correlation between PCEM and EEMS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between PCEM and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEM и EEMS

Секторы
PCEM
EEMS

Технологии

43.3%
22.7%

Потребительский циклический сектор

17.5%
9.6%

Промышленность

13.0%
18.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.1%

Здравоохранение

7.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%
5.2%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Энергетика

-

2.4%

Недвижимость

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

PCEM
43.3%
EEMS
22.7%

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
EEMS
9.6%

Промышленность

PCEM
13.0%
EEMS
18.9%

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
EEMS
11.1%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
EEMS
9.4%

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
EEMS
2.9%

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
EEMS
5.2%

Сырьевые материалы

PCEM

-

EEMS
9.3%

Энергетика

PCEM

-

EEMS
2.4%

Недвижимость

PCEM

-

EEMS
5.9%

Коммунальные услуги

PCEM

-

EEMS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с AVEE

Доходность на риск

PCEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.32

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и EEMS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и EEMS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.99%

—

Сравнение комиссий PCEM и EEMS

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и EEMS

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EEMS в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.68%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and EEMS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

EEMS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.37% for PCEM.

They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.73% for EEMS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор