PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEM с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Polen Capital, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCEM is actively managed, while DBO is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCEM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PCEM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEM и DBO

2026 (YTD)20252024
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		6.00%12.55%0.32%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%10.88%

Correlation

The correlation between PCEM and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.02

The correlation between PCEM and DBO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCEM и DBO

Секторы
PCEM
DBO

Технологии

43.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.5%

-

Промышленность

13.0%

-

Финансовые услуги

11.7%
116.0%

Здравоохранение

7.1%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCEM
43.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PCEM
17.5%
DBO

-

Промышленность

PCEM
13.0%
DBO

-

Финансовые услуги

PCEM
11.7%
DBO
116.0%

Здравоохранение

PCEM
7.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

PCEM
5.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

PCEM
2.5%
DBO

-

Сырьевые материалы

PCEM

-

DBO

-

Энергетика

PCEM

-

DBO

-

Недвижимость

PCEM

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PCEM

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCEM:
PCEM с FEMRPCEM с PCHIPCEM с EMSFPCEM с EMKTPCEM с EMCPCEM с DGSPCEM с UEVM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PCEM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEM
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCEM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.02

—

Просадки

Сравнение просадок PCEM и DBO

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-51.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-62.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PCEM и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.78%

—

Сравнение комиссий PCEM и DBO

PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEM и DBO

Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCEM
Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF		0.37%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCEM and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.37% for PCEM.

PCEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор