PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с URTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с URTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и URTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и URTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

USAA Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FFFAXPCDLX с FIKFXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с FIRMX
Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO

Сравнение комиссий PCDLX и URTRX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%.

PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. URTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c URTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXURTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.25

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.11

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.81

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. URTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и URTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXURTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между PCDLX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и URTRX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности URTRX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и URTRX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и URTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXURTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-34.10%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-6.63%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-19.52%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-3.84%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.19%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и URTRX

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 3.59% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXURTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.46%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

8.89%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

9.67%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

10.33%

+2.86%