PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCDLX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCDLX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PCDLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PCDLX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCDLX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		-1.16%14.56%10.81%23.95%-15.18%13.08%14.49%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, PCDLX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%.

PCDLX

1 день
1.66%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.91%
1 год
13.66%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCDLX:
PCDLX с VOOPCDLX с PNOPXPCDLX с FFFAXPCDLX с FIKFXPCDLX с PDDDXPCDLX с PGOYXPCDLX с FIRMX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PCDLX и PEIYX

PCDLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund

Доходность на риск

PCDLX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCDLX
Ранг доходности на риск PCDLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCDLX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCDLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCDLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCDLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCDLX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCDLXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.70

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.67

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

7.44

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCDLX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCDLX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCDLX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCDLXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между PCDLX и PEIYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCDLX и PEIYX

Дивидендная доходность PCDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCDLX
Putnam Retirement Advantage 2035 Fund		10.13%10.02%6.60%4.41%8.70%14.61%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PCDLX и PEIYX

Максимальная просадка PCDLX за все время составила -24.78%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCDLX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCDLXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.78%

-51.28%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.77%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.36%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.27%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-6.36%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.64%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PCDLX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2035 Fund (PCDLX) составляет 3.59%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PCDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCDLXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.29%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

8.21%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

15.49%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

14.54%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

17.00%

-3.81%