Сравнение PCCOX с WBREOX
PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds - PCCOX tracks the S&P 500 Index while WBREOX tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, PCCOX returned 22.23% vs 21.85% for WBREOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PCCOX charges 0.34%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.
PCCOX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCOX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 11.55% | 16.67% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between PCCOX and WBREOX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between PCCOX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCOX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
PCCOX
WBREOX
Сравнение PCCOX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCOX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.75 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 11.78 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и WBREOX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCOX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -19.07% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.89% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.54% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и WBREOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCOX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.62% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.92% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 12.88% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.37% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.37% | +0.31% |
Сравнение комиссий PCCOX и WBREOX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и WBREOX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.10% | 1.23% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCOX and WBREOX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCOX has higher volatility (3.97%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, PCCOX dropped -34.42% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCOX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор