PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCCOX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		-4.38%17.12%26.56%29.93%-18.71%18.27%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

PCCOX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.16%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с COSSXPCCOX с TRLGXPCCOX с VIIIXPCCOX с VSMPX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий PCCOX и SVPFX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.48

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.66

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.61

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.32

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.48

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между PCCOX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и SVPFX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.85%1.77%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и SVPFX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCCOXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-6.37%

-28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-5.22%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.35%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-1.99%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.98%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и SVPFX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCCOXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

0.85%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

1.37%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

8.01%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

5.59%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

5.59%

+13.21%