PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCCOX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		-4.38%17.12%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.15%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%.

PCCOX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.16%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с COSSXPCCOX с TRLGXPCCOX с VIIIXPCCOX с VSMPX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий PCCOX и PRDGX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.77

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.17

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.13

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

5.36

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Корреляция

Корреляция между PCCOX и PRDGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PRDGX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.85%1.77%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PRDGX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCCOXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-49.79%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-11.28%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-19.31%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.50%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-5.44%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.37%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PRDGX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCCOXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.13%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.61%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.09%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.08%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

15.87%

+2.93%