Сравнение PCCOX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class	-4.38%	17.12%	26.56%	29.93%	-18.71%	28.17%	19.96%	33.13%	-4.55%	23.01%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

PCCOX

1 день: 3.04%

1 месяц: -5.42%

С начала года: -4.38%

6 месяцев: -1.57%

1 год: 17.16%

3 года*: 19.40%

5 лет*: 12.43%

10 лет*: —

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PCCOX:

PCCOX с VOO PCCOX с PRUIX PCCOX с APHKX PCCOX с COSSX PCCOX с TRLGX PCCOX с VIIIX PCCOX с VSMPX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий PCCOX и PAGDX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

PCCOX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCCOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PCCOX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.73	-0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.47	-0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.37	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.30	3.19	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.14	16.11	-9.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PCCOX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.73	-0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.71	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.76	+0.03

Корреляция

Корреляция между PCCOX и PAGDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PAGDX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class	1.85%	1.77%	0.71%	1.22%	1.38%	3.78%	1.12%	1.45%	5.77%	7.18%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PAGDX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PCCOX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.42%	-38.03%	+3.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-13.80%	+1.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.90%	-36.66%	+11.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.54%	-5.78%	-0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.57%	-7.46%	+2.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	2.73%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PAGDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 5.64%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PCCOX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.64%	6.78%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.35%	13.91%	-4.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.35%	25.70%	-7.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.32%	24.53%	-7.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.80%	25.10%	-6.30%

Сравнение PCCOX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PAGDX

Сравнение доходности по годам PCCOX и PAGDX

Доходность по периодам

PCCOX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PCCOX и PAGDX

Доходность на риск

PCCOX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

PCCOX

PAGDX

Сравнение PCCOX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PCCOX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)