Сравнение PCCE с IBID
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. PCCE is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 4.00% for IBID. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.67% |
Correlation
The correlation between PCCE and IBID is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. IBID — Ранг доходности на риск
PCCE
IBID
Сравнение PCCE c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.74 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.30 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 28.77 | -29.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и IBID
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -1.28% | -25.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.55% | -16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -0.55% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.22% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.14% | +7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и IBID
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.35% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 0.86% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 1.23% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 2.24% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 2.24% | +23.87% |
Сравнение комиссий PCCE и IBID
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и IBID
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and IBID have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.00% vs -2.41% for PCCE. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.00% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.44% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор