Сравнение PCBIX с SRCMX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and SRCMX (Principal California Municipal Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while SRCMX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 1.79%/yr for SRCMX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.72%/yr for SRCMX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и SRCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SRCMX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции SRCMX по среднегодовой доходности: 11.89% против 1.79% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
SRCMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам PCBIX и SRCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
SRCMX Principal California Municipal Fund | 1.52% | 4.39% | 2.66% | 5.03% | -11.08% | 1.91% | 4.85% | 8.67% | -0.19% | 6.89% |
Correlation
The correlation between PCBIX and SRCMX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | -0.06 |
The correlation between PCBIX and SRCMX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. SRCMX — Ранг доходности на риск
PCBIX
SRCMX
Сравнение PCBIX c SRCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal California Municipal Fund (SRCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | SRCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.20 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.99 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и SRCMX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки SRCMX в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и SRCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | SRCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -23.64% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -2.81% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -4.75% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -16.07% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -16.07% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.61% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -2.66% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 0.78% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и SRCMX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal California Municipal Fund (SRCMX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | SRCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 0.61% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.03% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 2.62% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 3.50% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 4.14% | +14.96% |
Сравнение комиссий PCBIX и SRCMX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SRCMX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и SRCMX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SRCMX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SRCMX Principal California Municipal Fund | 3.49% | 4.24% | 3.34% | 2.31% | 2.21% | 2.08% | 1.94% | 2.85% | 3.19% | 3.16% | 3.02% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and SRCMX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to SRCMX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs SRCMX's -23.64%.
SRCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и SRCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор