Сравнение PCBIX с FIXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FIXIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и FIXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и FIXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
FIXIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I | -2.51% | 24.65% | 0.02% | 19.63% | -16.66% | 13.44% | 9.97% | 21.45% | -16.09% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у FIXIX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции FIXIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.01% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
FIXIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и FIXIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FIXIX в 1.02%.
Доходность на риск
PCBIX vs. FIXIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
FIXIX
Сравнение PCBIX c FIXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | FIXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.10 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.46 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.26 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 4.62 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | FIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.10 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и FIXIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и FIXIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FIXIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
FIXIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I | 3.63% | 3.54% | 2.59% | 1.88% | 0.68% | 7.25% | 0.81% | 2.32% | 6.13% | 2.45% | 2.81% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и FIXIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки FIXIX в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и FIXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | FIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -60.85% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -10.73% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -31.05% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -38.82% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -10.41% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -10.63% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.94% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и FIXIX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 4.56%, в то время как у Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class I (FIXIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | FIXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.71% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 8.69% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 13.30% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 13.34% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 13.93% | +5.16% |