PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCBAX с EBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBAX с EBSAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, PCBAX returned 7.06%/yr vs 8.63%/yr for EBSAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.

Доходность

Сравнение доходности PCBAX и EBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBAX показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у EBSAX с доходностью 8.23%.

PCBAX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.29%
С начала года
9.15%
6 месяцев
8.94%
1 год
12.41%
3 года*
9.22%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.84%

EBSAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.89%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.58%
1 год
7.33%
3 года*
4.16%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBAX и EBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.15%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%2.89%
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		8.23%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%

Correlation

The correlation between PCBAX and EBSAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с FTBFXPCBAX с OTRFXPCBAX с DNAVXPCBAX с QGMIX
Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с GPAIXEBSAX с FARYXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с QGMIX

Доходность на риск

PCBAX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBAX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBAXEBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.86

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.28

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.19

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

2.71

+7.79

PCBAX vs. EBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EBSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBAX и EBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBAX и EBSAX

Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и EBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBAXEBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.55%

-11.15%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-5.83%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.75%

-10.26%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-11.15%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.15%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.14%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.55%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBAX и EBSAX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.18%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBAXEBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

5.97%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

8.12%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

9.55%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

9.44%

-3.31%

Сравнение комиссий PCBAX и EBSAX

PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBAX и EBSAX

PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.77%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

PCBAX and EBSAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBSAX has higher volatility (1.90%) compared to PCBAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs EBSAX's -11.15%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBAX и EBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор