Сравнение PCBAX с EBSAX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, PCBAX returned 6.88%/yr vs 8.49%/yr for EBSAX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PCBAX charges 1.08%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и EBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCBAX показывает доходность 9.66%, а EBSAX немного выше – 9.74%.
PCBAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 9.66%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 5.78%
EBSAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCBAX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.66% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 3.26% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 9.74% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Correlation
The correlation between PCBAX and EBSAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
PCBAX
EBSAX
Сравнение PCBAX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBAX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.95 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 2.08 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.68 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.13 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и EBSAX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и EBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -11.15% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.83% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -10.26% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -11.15% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.78% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -3.15% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.67% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и EBSAX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.71%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.98% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 5.97% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 8.17% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 9.59% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 9.47% | -3.34% |
Сравнение комиссий PCBAX и EBSAX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и EBSAX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.74% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and EBSAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBSAX has higher volatility (1.98%) compared to PCBAX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs EBSAX's -11.15%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и EBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор