Сравнение PCBAX с EBSAX
PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) and EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, PCBAX returned 7.50%/yr vs 7.97%/yr for EBSAX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCBAX charges 1.08%/yr vs 2.00%/yr for EBSAX.
Доходность
Сравнение доходности PCBAX и EBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBAX показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у EBSAX с доходностью 6.28%.
PCBAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 6.31%
EBSAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCBAX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 10.44% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | 0.29% | 2.89% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 6.28% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Correlation
The correlation between PCBAX and EBSAX is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBAX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
PCBAX
EBSAX
Сравнение PCBAX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBAX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.93 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 2.07 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBAX и EBSAX
Максимальная просадка PCBAX за все время составила -39.55%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBAX и EBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.55% | -11.15% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.83% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.75% | -10.26% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -11.15% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.91% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.14% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.62% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBAX и EBSAX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) составляет 1.62%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что PCBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.72% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.83% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 8.14% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 9.55% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 9.43% | -3.33% |
Сравнение комиссий PCBAX и EBSAX
PCBAX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EBSAX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBAX и EBSAX
PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.82% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
PCBAX and EBSAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBSAX has higher volatility (2.72%) compared to PCBAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, PCBAX dropped -39.55% vs EBSAX's -11.15%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBAX и EBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор