PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCAR с EBAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCAR с EBAY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PCAR (PACCAR Inc) and EBAY (eBay Inc.) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs 17.79%/yr for EBAY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и EBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и eBay Inc. (EBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям EBAY по среднегодовой доходности: 16.80% против 17.79% соответственно.

PCAR

1 день
0.80%
1 месяц
6.03%
С начала года
8.85%
6 месяцев
8.20%
1 год
29.77%
3 года*
18.53%
5 лет*
18.29%
10 лет*
16.80%

EBAY

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.63%
С начала года
25.46%
6 месяцев
28.02%
1 год
42.05%
3 года*
35.97%
5 лет*
12.04%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCAR и EBAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc		8.85%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
EBAY
eBay Inc.		25.46%42.75%44.78%7.65%-36.46%33.81%41.16%30.59%-25.62%27.11%

Correlation

The correlation between PCAR and EBAY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PCAR and EBAY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$62.51B

EBAY:

$49.63B

EPS

PCAR:

$4.70

EBAY:

$4.40

Коэффициент P/E

PCAR:

25.22

EBAY:

24.68

Коэффициент PEG

PCAR:

1.66

EBAY:

1.33

Коэффициент P/S

PCAR:

2.29

EBAY:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$27.24B

EBAY:

$11.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.12B

EBAY:

$8.36B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$3.38B

EBAY:

$2.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

eBay Inc.

Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с CATPCAR с MCKPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB
Часто сравнивают с EBAY:
EBAY с AMZNEBAY с SHOPEBAY с MSFTEBAY с VOOEBAY с AAPLEBAY с VTIEBAY с TQQQ

Доходность на риск

PCAR vs. EBAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EBAY
Ранг доходности на риск EBAY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBAY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBAY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c EBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCAREBAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.64

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.04

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

4.28

+0.63

PCAR vs. EBAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBAY равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и EBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCAR и EBAY

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и EBAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCAREBAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-82.56%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-20.67%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-22.08%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-53.58%

+25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-53.58%

+15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.45%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-29.13%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

9.84%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и EBAY

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCAREBAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

8.76%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

24.58%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

38.61%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

32.69%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

31.16%

-4.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и EBAY

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EBAY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBAY
eBay Inc.		1.10%1.33%1.74%2.29%2.12%1.08%1.27%1.55%0.00%0.00%0.00%139.70%
PCAR
PACCAR Inc		2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и EBAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
6.23B
3.09B
(PCAR) Общая выручка
(EBAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCAR и EBAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PACCAR Inc и eBay Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
13.1%
74.0%
Активы портфеля
PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

EBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

EBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

EBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

PCAR and EBAY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCAR has higher volatility (9.54%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs EBAY's -82.56%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCAR и EBAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор