Сравнение EBAY с SHOP
EBAY (eBay Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EBAY returned 18.21%/yr vs 44.35%/yr for SHOP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -29.07%. За последние 10 лет акции EBAY уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 18.21% против 44.35% соответственно.
EBAY
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 18.21%
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
Сравнение доходности по годам EBAY и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.88% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between EBAY and SHOP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.35 |
The correlation between EBAY and SHOP shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.80B
SHOP:
$148.80B
EBAY:
$4.40
SHOP:
$1.02
EBAY:
24.76
SHOP:
112.07
EBAY:
1.33
SHOP:
0.22
EBAY:
4.35
SHOP:
16.23
EBAY:
11.29
SHOP:
11.90
EBAY:
$11.60B
SHOP:
$9.20B
EBAY:
$8.36B
SHOP:
$5.93B
EBAY:
$2.69B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. SHOP — Ранг доходности на риск
EBAY
SHOP
Сравнение EBAY c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.00 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.01 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и SHOP
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -84.82% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -46.71% | +26.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -46.71% | +24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -84.82% | +31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -84.82% | +31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -36.22% | +28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -28.25% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 23.17% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и SHOP
Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 8.57%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 16.61% | -8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.69% | 43.94% | -19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.93% | 57.19% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.74% | 65.60% | -32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 59.07% | -27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и SHOP
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EBAY and SHOP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to EBAY (8.57%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs SHOP's -84.82%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор