Сравнение PBXIX с PACIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и PACIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	-2.92%	2.12%	8.23%	3.28%	-10.82%	10.23%	17.09%	1.70%
PACIX Columbia Convertible Securities Fund	0.04%	19.58%	9.51%	11.91%	-19.54%	3.71%	47.86%	2.50%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 0.04%.

PBXIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -4.31%

С начала года: -2.92%

6 месяцев: -2.93%

1 год: 1.01%

3 года*: 3.97%

5 лет*: 1.30%

10 лет*: —

PACIX

1 день: -1.58%

1 месяц: -6.43%

С начала года: 0.04%

6 месяцев: 2.18%

1 год: 22.13%

3 года*: 12.16%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: 11.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Название символа

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:

PBXIX с PCONX PBXIX с HRSTX PBXIX с WESRX PBXIX с CNSDX PBXIX с FISCX PBXIX с AVK PBXIX с ANNPX

Часто сравнивают с PACIX:

PACIX с FHYTX PACIX с PCONX PACIX с FISCX PACIX с CHI PACIX с WESRX PACIX с LCFYX PACIX с ANNPX

Сравнение комиссий PBXIX и PACIX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

PACIX

Columbia Convertible Securities Fund

PBXIX

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PACIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBXIX	PACIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	1.49	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	2.03	-1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.27	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	2.60	-2.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.32	9.39	-9.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа PACIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBXIX	PACIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	1.49	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.29	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.81	-0.44

Корреляция

Корреляция между PBXIX и PACIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и PACIX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности PACIX в 1.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	6.05%	3.48%	2.14%	2.22%	2.25%	7.56%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PACIX Columbia Convertible Securities Fund	1.48%	1.45%	1.96%	2.53%	9.87%	22.27%	7.81%	6.29%	5.29%	2.75%	2.34%	9.91%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и PACIX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и PACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBXIX	PACIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.03%	-43.86%	+19.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.74%	-7.85%	+2.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.57%	-26.71%	+11.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.16%	-7.85%	+2.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.65%	-6.86%	+1.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.54%	2.17%	-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и PACIX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.16%, в то время как у Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBXIX	PACIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.16%	5.94%	-3.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.96%	11.69%	-6.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.50%	14.68%	-6.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.63%	12.97%	-4.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.57%	13.25%	-1.68%

Сравнение PBXIX с PACIX

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и PACIX

Сравнение доходности по годам PBXIX и PACIX

Доходность по периодам

PBXIX

PACIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBXIX и PACIX

Доходность на риск

PBXIX vs. PACIX — Ранг доходности на риск

PBXIX

PACIX

Сравнение PBXIX c PACIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBXIX vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и PACIX

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и PACIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и PACIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)