PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с PACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBXIX с PACIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) and PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PBXIX returned 3.44%/yr vs 8.24%/yr for PACIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBXIX charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for PACIX.

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 24.05%.

PBXIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.36%
1 год
12.53%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

PACIX

1 день
1.28%
1 месяц
7.88%
С начала года
24.05%
6 месяцев
23.90%
1 год
44.22%
3 года*
20.29%
5 лет*
8.24%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBXIX и PACIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		8.94%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		24.05%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%2.50%

Correlation

The correlation between PBXIX and PACIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between PBXIX and PACIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с CNSDXPBXIX с CXGCXPBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с CHIPBXIX с HRSTX
Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с LCFYXPACIX с NCZPACIX с PCONXPACIX с ANNPXPACIX с FISCXPACIX с MCIFX

Доходность на риск

PBXIX vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXPACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.19

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.10

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

5.82

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

23.25

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PACIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXPACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.19

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.86

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и PACIX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и PACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBXIXPACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-43.86%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-7.85%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-12.15%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-26.71%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.83%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.96%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и PACIX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.32%, в то время как у Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBXIXPACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.69%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

11.64%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

14.33%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

13.07%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

13.40%

-1.90%

Сравнение комиссий PBXIX и PACIX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и PACIX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PACIX в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.20%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.39%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBXIX and PACIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACIX has higher volatility (4.69%) compared to PBXIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PBXIX dropped -24.03% vs PACIX's -43.86%.

PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBXIX и PACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор