PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBW с FLQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с FLQS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBW returned -14.11%/yr vs 7.79%/yr for FLQS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for FLQS.

Доходность

Сравнение доходности PBW и FLQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у FLQS с доходностью 16.50%.

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и FLQS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%21.32%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-5.86%7.41%

Correlation

The correlation between PBW and FLQS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between PBW and FLQS has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBW и FLQS

Секторы
PBW
FLQS

Промышленность

28.0%
16.0%

Сырьевые материалы

13.5%
2.1%

Энергетика

12.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
15.0%

Технологии

9.9%
18.2%

Коммунальные услуги

8.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.8%

Финансовые услуги

1.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

9.9%

Недвижимость

-

6.7%

Промышленность

PBW
28.0%
FLQS
16.0%

Сырьевые материалы

PBW
13.5%
FLQS
2.1%

Энергетика

PBW
12.9%
FLQS
4.2%

Потребительский циклический сектор

PBW
12.7%
FLQS
15.0%

Технологии

PBW
9.9%
FLQS
18.2%

Коммунальные услуги

PBW
8.4%
FLQS
5.7%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.6%
FLQS
7.8%

Финансовые услуги

PBW
1.3%
FLQS
12.7%

Коммуникационные услуги

PBW

-

FLQS
1.8%

Здравоохранение

PBW

-

FLQS
9.9%

Недвижимость

PBW

-

FLQS
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK

Доходность на риск

PBW vs. FLQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c FLQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBWFLQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.54

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.35

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.58

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

7.71

-2.83

PBW vs. FLQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и FLQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBW и FLQS

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и FLQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWFLQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-42.16%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-9.00%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-23.12%

-44.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-28.05%

-56.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.23%

0.00%

-72.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.92%

-7.92%

-55.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.01%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и FLQS

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWFLQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

3.40%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

10.52%

+21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

15.08%

+28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

19.20%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

21.59%

+17.52%

Сравнение комиссий PBW и FLQS

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FLQS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и FLQS

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FLQS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and FLQS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs FLQS's -42.16%.

On 5-year performance, FLQS leads with 7.79% vs -14.11% for PBW. On fees, FLQS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQS has performed better with a 7.79% return vs -14.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.31% for FLQS.

PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.35% for FLQS.

FLQS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и FLQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор