PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с XDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBUS с XDUS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L).

PBUS и XDUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и XDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и XDUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-3.79%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		-4.40%17.45%25.25%27.02%-19.99%27.79%20.09%31.65%-5.39%7.75%
Разные валюты инструментов

PBUS торгуется в USD, в то время как XDUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у XDUS.L с доходностью -4.40%.

PBUS

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

XDUS.L

1 день
2.29%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.49%
1 год
17.98%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с VV
Часто сравнивают с XDUS.L:
XDUS.L с EUSAXDUS.L с GPSA.LXDUS.L с CU1.LXDUS.L с XNAQ.LXDUS.L с HMUS.LXDUS.L с XWD1.DEXDUS.L с XZMD.L

Сравнение комиссий PBUS и XDUS.L

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XDUS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Доходность на риск

PBUS vs. XDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XDUS.L
Ранг доходности на риск XDUS.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUS.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUS.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUS.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c XDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSXDUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.59

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.91

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.78

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. XDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDUS.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и XDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSXDUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между PBUS и XDUS.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и XDUS.L

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и XDUS.L

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке XDUS.L в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и XDUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PBUSXDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-25.82%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.82%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-21.51%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.14%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.64%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.21%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и XDUS.L

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBUSXDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.55%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

8.87%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

16.49%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.06%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.12%

+2.33%