Сравнение XDUS.L с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
XDUS.L и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2014 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDUS.L или EUSA.
Основные характеристики
| XDUS.L | EUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 18.42% |
| Дох-ть за 1 год | 30.98% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.54% | 4.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 11.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.39% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 19.01 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 2.13% |
| Дневная вол-ть | 11.25% | 12.40% |
| Макс. просадка | -25.82% | -39.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XDUS.L и EUSA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и EUSA
С начала года, XDUS.L показывает доходность 23.31%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции XDUS.L превзошли акции EUSA по среднегодовой доходности: 15.39% против 10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDUS.L и EUSA
XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDUS.L c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и EUSA
XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.41% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% | 1.91% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и EUSA
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и EUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и EUSA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) составляет 3.29%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.