Сравнение PBUS с SUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL).
PBUS и SUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и SUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 13.15% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 18.97% | 23.51% | 29.08% | -20.22% | 31.53% | 18.89% | 16.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью -5.17%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и SUSL
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBUS vs. SUSL — Ранг доходности на риск
PBUS
SUSL
Сравнение PBUS c SUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | SUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.85 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.24 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и SUSL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SUSL
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SUSL в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SUSL
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -34.26% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.37% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -26.98% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.78% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.81% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.90% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SUSL
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеют волатильность 5.39% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | SUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.66% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.22% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.35% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.44% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 19.93% | -0.48% |