PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBUS с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBUS и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и SUSL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
-3.79%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%13.15%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью -5.17%.


PBUS

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.46%
10 лет*

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco PureBeta MSCI USA ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Сравнение комиссий PBUS и SUSL

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PBUS vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBUSSUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.85

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.24

-0.15

PBUS vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBUSSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между PBUS и SUSL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и SUSL

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SUSL в 1.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и SUSL

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SUSL.


Загрузка...

Показатели просадок


PBUSSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-34.26%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.37%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.98%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.78%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-5.81%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.90%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и SUSL

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеют волатильность 5.39% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBUSSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.66%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.22%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.35%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.44%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.93%

-0.48%