Сравнение PBUS с NBGX
PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and NBGX (Neuberger Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PBUS is passively managed, while NBGX is actively managed. Over the past year, PBUS returned 27.65% vs 19.21% for NBGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.44%/yr for NBGX.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и NBGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у NBGX с доходностью 5.75%.
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
NBGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBUS и NBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.82% | 17.58% | 0.31% |
NBGX Neuberger Growth ETF | 5.75% | 16.40% | -0.53% |
Correlation
The correlation between PBUS and NBGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between PBUS and NBGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBUS vs. NBGX — Ранг доходности на риск
PBUS
NBGX
Сравнение PBUS c NBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Neuberger Growth ETF (NBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | NBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.30 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 4.46 | +9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и NBGX
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки NBGX в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и NBGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBUS | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -21.55% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -14.86% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.26% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.93% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.31% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и NBGX
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 2.94%, в то время как у Neuberger Growth ETF (NBGX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBUS | NBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 3.14% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 10.72% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 14.15% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.99% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 19.99% | -0.66% |
Сравнение комиссий PBUS и NBGX
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NBGX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и NBGX
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности NBGX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBGX Neuberger Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBUS and NBGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBGX has higher volatility (3.14%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs NBGX's -21.55%.
On 1-year performance, PBUS leads with 27.65% vs 19.21% for NBGX. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 27.65% return vs 19.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.44% for NBGX.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for NBGX.
They also come from different issuers: Invesco and Neuberger. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.44% for NBGX.
PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBUS и NBGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор