PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с CSUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBUS с CSUS.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L).

PBUS и CSUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. CSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и CSUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и CSUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-4.49%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		-6.50%17.22%25.83%26.72%-20.46%28.02%20.30%30.38%-5.82%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у CSUS.L с доходностью -6.50%.

PBUS

1 день
2.91%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.67%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

CSUS.L

1 день
0.57%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-3.13%
1 год
17.09%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с VV
Часто сравнивают с CSUS.L:
CSUS.L с VTICSUS.L с XD9D.DECSUS.L с SPYCSUS.L с AVUVCSUS.L с VXUSCSUS.L с VOOCSUS.L с ITOT

Сравнение комиссий PBUS и CSUS.L

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSUS.L в 0.33%.

CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Доходность на риск

PBUS vs. CSUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSUS.L
Ранг доходности на риск CSUS.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUS.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUS.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c CSUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSCSUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.10

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. CSUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUS.L равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и CSUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSCSUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.04

-0.34

Корреляция

Корреляция между PBUS и CSUS.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и CSUS.L

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.14%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
CSUS.L
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и CSUS.L

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, примерно равная максимальной просадке CSUS.L в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и CSUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PBUSCSUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-34.38%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.90%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.44%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-7.78%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.18%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и CSUS.L

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBUSCSUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.12%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.43%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.09%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.70%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.14%

+2.32%