Сравнение CSUS.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSUS.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSUS.L или SPY.
Основные характеристики
| CSUS.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.32% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.27% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.53% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.78% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 18.74 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.20% | 12.18% |
| Макс. просадка | -34.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между CSUS.L и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.L показывает доходность 26.32%, а SPY немного выше – 26.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции SPY немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.L и SPY
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSUS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и SPY
CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и SPY
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и SPY
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.74% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.