Сравнение CSUS.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CSUS.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSUS.L или SPY.
Основные характеристики
| CSUS.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.88% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.86% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.28% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.89% | 11.48% |
| Макс. просадка | -34.38% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.56% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CSUS.L и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и SPY
С начала года, CSUS.L показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции CSUS.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.28% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.L и SPY
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSUS.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и SPY
CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и SPY
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и SPY
iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.