Сравнение CSUS.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CSUS.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSUS.L или VTI.
Основные характеристики
| CSUS.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.32% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 38.75% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.58% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.68% |
| Макс. просадка | -34.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSUS.L и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.L показывает доходность 26.32%, а VTI немного выше – 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции VTI немного впереди с 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.L и VTI
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSUS.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и VTI
CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и VTI
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и VTI
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.