Сравнение CSUS.L с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
CSUS.L и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSUS.L или ITOT.
Основные характеристики
| CSUS.L | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.32% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 38.75% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.58% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.29 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 20.81 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.19% | 12.73% |
| Макс. просадка | -34.38% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSUS.L и ITOT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSUS.L и ITOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUS.L показывает доходность 26.32%, а ITOT немного выше – 26.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSUS.L имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции ITOT немного впереди с 12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSUS.L и ITOT
CSUS.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSUS.L c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUS.L и ITOT
CSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUS.L iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CSUS.L и ITOT
Максимальная просадка CSUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUS.L и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSUS.L и ITOT
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares MSCI USA ETF USD Acc (CSUS.L) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.