PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBTP с HYGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) while HYGI tracks the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.56%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBTP и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.13%5.98%4.72%4.53%-2.05%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between PBTP and HYGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between PBTP and HYGI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBTP и HYGI

Секторы
PBTP
HYGI

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

PBTP
0.0%
HYGI

-

Сырьевые материалы

PBTP

-

HYGI

-

Коммуникационные услуги

PBTP

-

HYGI

-

Потребительский циклический сектор

PBTP

-

HYGI

-

Потребительский защитный сектор

PBTP

-

HYGI

-

Энергетика

PBTP

-

HYGI

-

Здравоохранение

PBTP

-

HYGI

-

Промышленность

PBTP

-

HYGI

-

Недвижимость

PBTP

-

HYGI
0.4%

Технологии

PBTP

-

HYGI

-

Коммунальные услуги

PBTP

-

HYGI
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

PBTP vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок PBTP и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTPHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTPHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

—

—

Сравнение комиссий PBTP и HYGI

PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и HYGI

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности HYGI в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PBTP and HYGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.97% for HYGI.

PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBTP и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор