PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с SREZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с SREZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Select Real Estate Fund (SREZX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. SREZX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и SREZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Select Real Estate Fund (SREZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и SREZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		3.98%7.31%6.58%13.02%-26.16%28.83%3.63%30.87%-4.12%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SREZX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям SREZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 6.51% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

SREZX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.59%
С начала года
3.98%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.63%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Select Real Estate Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с SREZX:
SREZX с BNDSREZX с FSHOXSREZX с SWPPXSREZX с VNQSREZX с XHBSREZX с BTC-USDSREZX с GRIFX

Сравнение комиссий PBSMX и SREZX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SREZX в 1.01%.

SREZX
PGIM Select Real Estate Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. SREZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SREZX
Ранг доходности на риск SREZX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SREZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SREZX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SREZX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SREZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SREZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c SREZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Select Real Estate Fund (SREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXSREZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.82

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.19

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.13

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

4.34

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. SREZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SREZX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и SREZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXSREZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.22

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.37

+1.23

Корреляция

Корреляция между PBSMX и SREZX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и SREZX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SREZX в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		2.41%2.50%2.55%2.81%1.59%4.54%2.12%3.41%4.58%1.36%4.15%6.11%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и SREZX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SREZX в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и SREZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXSREZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-39.13%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-10.81%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-34.10%

+23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-39.13%

+28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-7.77%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.86%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.82%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и SREZX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXSREZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.19%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

8.72%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

14.64%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

16.43%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

17.31%

-14.69%