Сравнение PBSE с PULS
PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PBSE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBSE returned 12.86% vs 4.70% for PULS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PBSE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности PBSE и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSE показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.73%.
PBSE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBSE и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 4.31% | 10.97% | 5.75% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 4.97% | 3.60% |
Correlation
The correlation between PBSE and PULS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSE vs. PULS — Ранг доходности на риск
PBSE
PULS
Сравнение PBSE c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSE | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 7.59 | -5.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 52.47 | -48.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 318.56 | -296.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSE | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 11.41 | -8.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.51 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PBSE и PULS
Максимальная просадка PBSE за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSE и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSE | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -5.85% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -0.09% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.09% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.01% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSE и PULS
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что PBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSE | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.11% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 0.30% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 0.41% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 0.70% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.33% | +5.33% |
Сравнение комиссий PBSE и PULS
PBSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSE и PULS
PBSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PBSE and PULS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSE has higher volatility (0.46%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PBSE dropped -8.35% vs PULS's -5.85%.
On 1-year performance, PBSE leads with 12.86% vs 4.70% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBSE has performed better with a 12.86% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PBSE.
PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for PBSE.
PBSE is categorized as Defined Outcome, while PULS is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.50% for PBSE and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBSE и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор