Сравнение PBSE с PJFG
PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PBSE is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBSE returned 10.87% vs 14.29% for PJFG. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PBSE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.
Доходность
Сравнение доходности PBSE и PJFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBSE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 7.15%.
PBSE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.26%
PJFG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.57K | $84.71K | $137.10K | |
| $232.41K | $550.96K | $424.88K |
Сравнение доходности по годам PBSE и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 5.89% | 10.97% | 5.75% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 7.15% | 16.94% | 16.06% |
Correlation
The correlation between PBSE and PJFG is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.82 |
The correlation between PBSE and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBSE vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PBSE
PJFG
Сравнение PBSE c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBSE | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.14 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.76 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | 2.22 | +16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBSE и PJFG
Максимальная просадка PBSE за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSE и PJFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBSE | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -24.24% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -19.00% | +15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.69% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.83% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 6.45% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSE и PJFG
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) составляет 1.25%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PBSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBSE | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 6.16% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 14.82% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 18.53% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 20.96% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.48% | 20.96% | -14.48% |
Сравнение комиссий PBSE и PJFG
PBSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSE и PJFG
Ни PBSE, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBSE and PJFG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFG has higher volatility (6.16%) compared to PBSE (1.25%). In terms of maximum drawdown, PBSE dropped -8.35% vs PJFG's -24.24%.
On 1-year performance, PJFG leads with 14.29% vs 10.87% for PBSE. On fees, PBSE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBSE has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFG has performed better with a 14.29% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
PBSE and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PBSE is categorized as Defined Outcome, while PJFG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for PBSE and 0.75% for PJFG.
PBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBSE и PJFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор