- ISIN
- US69420N7839
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 14 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBSE
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции PBSE — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) показал доход в 4.31% с начала года и 12.86% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PBSE закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.41% | -1.17% | 3.97% | 1.40% | -0.02% | 4.31% | ||||||
| 2025 | 1.42% | -0.26% | -2.07% | -0.31% | 3.33% | 2.53% | 1.40% | 1.24% | 1.50% | 0.65% | 0.33% | 0.80% | 10.97% |
| 2024 | 0.08% | 1.29% | 0.58% | 1.05% | 1.20% | -0.38% | 2.57% | -0.74% | 5.75% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September has an annualized alpha of 2.80%, beta of 0.40, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.81%) than losses (26.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.80%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 40.81%
- Участие в снижении
- 26.19%
Комиссия
Комиссия PBSE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBSE имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 2.93 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 13.52 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September показал максимальную просадку в 8.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.35%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 25d | 3mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.15%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.77%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.71%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.68%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| PBSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -56.78% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -9.10% | +5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -10.72% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBSE
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBSE