PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSE с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBSE с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBSE (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBSE returned 12.86% vs 12.83% for PBFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBSE и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBSE показывает доходность 4.31%, а PBFR немного выше – 4.52%.

PBSE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.31%
6 месяцев
5.00%
1 год
12.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBSE и PBFR

2026 (YTD)20252024
PBSE
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September		4.31%10.97%4.71%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PBSE and PBFR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.88

The correlation between PBSE and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PBSE:
PBSE с SMAXPBSE с PJFGPBSE с PULSPBSE с KFEBPBSE с PMJAPBSE с LJULPBSE с DBO
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с CPRJPBFR с VOOPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

PBSE vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSE
Ранг доходности на риск PBSE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSE c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSEPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.99

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.36

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.66

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.57

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

24.09

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSE vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSE на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSE и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSEPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PBSE и PBFR

Максимальная просадка PBSE за все время составила -8.35%, примерно равная максимальной просадке PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSE и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBSEPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-8.50%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.82%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.16%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.63%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSE и PBFR

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September (PBSE) составляет 0.46%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что PBSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBSEPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.64%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

3.34%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

4.33%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.89%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

6.89%

-0.23%

Сравнение комиссий PBSE и PBFR

И PBSE, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSE и PBFR

PBSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PBSE
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBSE and PBFR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBFR has higher volatility (0.64%) compared to PBSE (0.46%). In terms of maximum drawdown, PBSE dropped -8.35% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBSE leads with 12.86% vs 12.83% for PBFR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBSE has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBSE has performed better with a 12.86% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBSE and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PBSE.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBSE и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор