Сравнение PBRNX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PBRNX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.33% против 3.95% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FFGZX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FFGZX
Сравнение PBRNX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.33 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.23 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 9.26 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.65 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.90 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FFGZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FFGZX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FFGZX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -14.94% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -3.33% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -14.94% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -14.94% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.30% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.29% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.80% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FFGZX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.06% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 2.89% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.42% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.04% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 4.39% | +3.49% |