Сравнение PBRNX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.03% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.74% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PBRNX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.39% против 5.55% соответственно.
PBRNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 6.39%
FFFCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FFFCX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FFFCX
Сравнение PBRNX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.74 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.42 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.48 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.70 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FFFCX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.18% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FFFCX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -36.88% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -4.00% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -18.35% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -18.35% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.49% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.60% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.02% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FFFCX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.50% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 3.57% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 5.57% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.33% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 6.28% | +1.60% |