Сравнение PBQQ с PJFG
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PJFG — Large Cap Growth Equities, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 34.37% у PJFG. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.75% у PJFG.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и PJFG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -1.54%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -1.54% | 16.50% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и PJFG составляет 0.93 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.94 |
Корреляция между PBQQ и PJFG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.93 до 0.94 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PBQQ
PJFG
Сравнение PBQQ c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 1.95 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 2.69 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 1.61 | +3.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 5.15 | +21.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.95 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и PJFG
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -24.24% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -19.00% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.80% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.94% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и PJFG
Текущая волатильность для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) составляет 3.56%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.52% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 13.46% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 17.83% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 21.05% | -8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 21.05% | -8.70% |
Сравнение комиссий PBQQ и PJFG
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и PJFG
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |