Сравнение PBQQ с PAAA
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и PAAA (PGIM AAA CLO ETF) — оба биржевые фонды: PBQQ — это Defined Outcome, активно управляемый PGIM, а PAAA — CLO, активно управляемый PGIM. Оба фонда управляются активно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 5.97% у PAAA. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы. PBQQ взимает 0.50% в год против 0.19% у PAAA.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и PAAA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у PAAA с доходностью 1.34%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.34% | 5.35% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и PAAA составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PBQQ
PAAA
Сравнение PBQQ c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 9.89 | -6.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 23.09 | -17.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 6.42 | -4.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 34.55 | -29.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 208.23 | -182.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 9.89 | -6.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 6.71 | -5.41 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и PAAA
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и PAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -1.04% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -0.17% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.02% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.03% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и PAAA
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 0.13% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 0.37% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 0.61% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 1.00% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 1.00% | +11.35% |
Сравнение комиссий PBQQ и PAAA
PBQQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и PAAA
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PAAA в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 5.01% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |