Сравнение PBQQ с BUFP
PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) и BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) — оба фонда категории Defined Outcome от PGIM. PBQQ управляется активно, а BUFP пассивно. За последний год PBQQ показал 28.19% против 23.73% у BUFP. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.50%.
Доходность
Сравнение доходности PBQQ и BUFP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PBQQ показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 3.45%.
PBQQ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 3.45%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBQQ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 4.74% | 15.44% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 3.45% | 12.96% |
Корреляция
Корреляция между PBQQ и BUFP составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.89 |
Корреляция между PBQQ и BUFP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBQQ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PBQQ
BUFP
Сравнение PBQQ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBQQ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 3.26 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.32 | 5.00 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.03 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.21 | 27.17 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBQQ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 3.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PBQQ и BUFP
Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBQQ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.92% | -11.98% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.41% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.07% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.82% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBQQ и BUFP
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.56% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBQQ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.46% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 5.17% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 7.35% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.77% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 9.77% | +2.58% |
Сравнение комиссий PBQQ и BUFP
И PBQQ, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBQQ и BUFP
Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |