PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBQQ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBQQ с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PBQQ is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PBQQ returned 20.98% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBQQ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBQQ показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PBQQ

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.79%
1 год
20.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBQQ и BUFP

2026 (YTD)2025
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		9.10%15.44%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.96%

Correlation

The correlation between PBQQ and BUFP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.89

The correlation between PBQQ and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PBQQ:
PBQQ с QQQIPBQQ с PMJAPBQQ с JEPQPBQQ с CPSTPBQQ с BUFIPBQQ с GPIQPBQQ с PQAP
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

PBQQ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBQQ
Ранг доходности на риск PBQQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBQQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBQQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBQQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBQQ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBQQBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.77

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
4.12

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

3.93

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

21.96

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBQQ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBQQ на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBQQ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBQQBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PBQQ и BUFP

Максимальная просадка PBQQ за все время составила -12.92%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBQQ и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBQQBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-11.98%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-4.41%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.22%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.00%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.79%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBQQ и BUFP

PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PBQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBQQBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.95%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

4.82%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

6.27%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

9.49%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.88%

9.49%

+2.39%

Сравнение комиссий PBQQ и BUFP

И PBQQ, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBQQ и BUFP

Дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PBQQ
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBQQ and BUFP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBQQ has higher volatility (1.07%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, PBQQ dropped -12.92% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, PBQQ leads with 20.98% vs 17.24% for BUFP. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.98% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBQQ and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.

PBQQ and BUFP have nearly identical dividend yields, around 0.01%.

PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBQQ и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор